多目标投资组合理论在家庭跨市场理财规划中的建模与应用研究

投资前应充分研究和分析目标市场 #生活知识# #生活指南# #理财建议# #投资规划#

多目标投资组合理论在家庭投资理财中的应用分析

4

将家庭理财分为温饱型、普通型、富裕型分别阐述各自理财方案，对于如何进

行投资组合仅是在如何防范风险方面进行描述。田剑英

6

的文章以家庭理财作为

研究对象，分析了家庭理财的理论问题和本质，从家庭理财市场的大系统出发，

对理财产品进行了深入研究，提出了家庭理财的模式，但是对于投资组合仅是

就不同年龄划分不同投资选择，如 25 岁的话，“理财师一般会建议这种组合：

不动产占 10%、现金占 5%、债券占 20%、股票占 65%”。这本书比较称赞的一点

是已经开始借鉴美国、日本等发达国家的家庭理财了。陈文龙

7

的文章给读者展

示个人理财的基本概念、大致范畴、各种金融产品及实战中的一些案例，目的

希望普通百姓像理财规划师一样对自己和家庭的财务状况进行简单的分析和诊

断，也仅介绍了一些基本概念。田文锦

8

著作中对个人（家庭）的理财工具进行

了分析，与以往不同的是作者依据投资组合的原则，比如不同的投资期限、不

同的经济状况、不同风险承受力的家庭进行不同的投资策略选择。龙菊

9

的著作

除了介绍具体的投资产品和投资市场，还讲述了当专业理财者希望通过科学的

投资策划来取得良好的收益时，还需要掌握相关的投资理论，运用一定得投资

策略，系统讲述了均值方差模型、单指数模型与多指数模型、资本资产定价模

型、资本资产的套利模型等组合投资理论。国内专门对该理论的研究和应用发

展的较迟，而欧洲成熟市场经济国家已经形成了成熟的投资组合理论体系，我

国与其相比自然存在不少差距。在这种情况下，我国国内这方面的专家学者在

这一研究领域也作出了许多比较珍贵、富有创新性的研究。荣喜民、张喜彬和

张世英

10

在分析 Markowitz 组合均值-方差模型、绝对离差风险测度模型的前提

下，又研究了在新的风险测度下的组合证券投资最优化模型构建及其求解应用。

王秀国和邱菀华

11

研究了均值方差偏好和下方风险控制下的动态投资组合决策

模型。陈收、邓小铁、汪寿阳和周奕在均值-方差模型基础上，引入资本结构变

化对利率的影响这一重要因素，研究其对组合投资有效边界及有效组合的作用

6

田剑英.家庭理财[M].北京：经济科学出版社，2006

7

陈文龙.家庭理财[M].沈阳：沈阳出版社，2006

8

田文锦.个人理财规划[M].北京：中国财政经济出版社，2008

9

龙菊.理财投资策划[M].北京：中国经济出版社，2008

10

荣喜民,张喜彬,张世英.组合证券投资模型研究[J].系统工程学报，1998，13（1）：81-88

11

王秀国,邱菀华.均值方差偏好和下方风险控制下的动态投资组合决策模型[J].数量经济

技术经济研究,2005,12:107-115

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