中国金融压力的测度、识别和预测

大数据分析在金融市场预测中的作用 #生活知识# #科技生活# #科技改变生活# #科技金融#

摘要：金融压力反映的是整个金融体系所承受的系统性风险状况,因此,构建适用于中国的金融压力指数,是防范和化解金融风险的一个重要环节.基于CRITIC法,从外汇市场、银行部门和资产价格泡沫三个方面选取了8个代表性变量作为原指标,引入动态权重构建了中国金融压力指数.结果 发现,2007年至2019年,我国金融压力水平经历了三个阶段的变化,呈现周期性特征.建立的识别指数表明,我国金融体系虽然经历了两次高危时期,但系统性风险总体可控.马尔科夫转换模型验证了我国金融压力水平的周期性转换特征,并且高压力水平持续期高于低压力水平持续期.采用ARMA模型进行拟合与预测的结果表明,我国未来...

关键词：

金融压力系统性风险ARMA模型

分类号：

F832(金融、银行)

资助基金：

国家社会科学基金 ( 17BJL038 )

在线出版日期：

2020-06-18 （万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：

14 ( 11-24 )

英文信息

网址：中国金融压力的测度、识别和预测 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/950078

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